Biblioteca Especializada

La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.

La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.

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Autor Robert F. Engle

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Applications of spectral analysis in econometrics / Clive William John Granger

Público

ISBD

en Handbook of statistics 3. Time series in the frequency domain / David R. Brillinger

Título : Applications of spectral analysis in econometrics
Tipo de documento: texto manuscrito
Autores: Clive William John Granger, Autor ; Robert F. Engle, Autor
Número de páginas: pp. 93-110

en Handbook of statistics 3. Time series in the frequency domain / David R. Brillinger

Applications of spectral analysis in econometrics [texto manuscrito] / Clive William John Granger, Autor ; Robert F. Engle, Autor . - [s.d.] . - pp. 93-110.

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ARCH models / Tim Bollerslev

Público

ISBD

en Handbook of econometrics / Robert F. Engle

Título : ARCH models
Tipo de documento: texto manuscrito
Autores: Tim Bollerslev, Autor ; Robert F. Engle, Autor ; Daniel B. Nelson, Autor
Número de páginas: pp. 2961-3040

en Handbook of econometrics / Robert F. Engle

ARCH models [texto manuscrito] / Tim Bollerslev, Autor ; Robert F. Engle, Autor ; Daniel B. Nelson, Autor . - [s.d.] . - pp. 2961-3040.

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ARCH / Robert F. Engle

Público

ISBD

Título : ARCH : selected readings
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Robert F. Engle, Censor
Editorial: Oxford : s.n.
Fecha de publicación: 1995
Colección: Advanced texts in econometrics
Número de páginas: xviii, 403p
Nota general: ISBN 0-19-877431-1. Contiene varios trabajos
Clasificación: 330.0182

ARCH : selected readings [texto impreso] / Robert F. Engle, Censor . - Oxford : s.n., 1995 . - xviii, 403p. - (Advanced texts in econometrics) .
ISBN 0-19-877431-1. Contiene varios trabajos
Clasificación: 330.0182

Contenido :
Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation / Robert F. Engle
Estimating time-varying risk premia in the term structure : the ARCH-M model / Robert F. Engle
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity / Tim Bollerslev
Expected stock returns and volatility / Kenneth R. French
Conditional heteroskedasticity in asset returns : a new approach / Daniel B. Nelson
Semiparametric ARCH models / Robert F. Engle
Measuring and testing the impact of news on volatility / Robert F. Engle
Stationarity and persistence in the GARCH (1.1) model / Daniel B. Nelson
ARCH models as diffusion approximations / Daniel B. Nelson
Temporal aggregation of GARCH processes / Feike C. Drost
A capital-asset pricing model with time-varying covariances / Tim Bollerslev
Multivariate stochastic variance models / Andrew C. Harvey
Forecasting volatility and option prices of the S&P 500 index / Jaesun Noh
Asset pricing with a FACTOR-ARCH covariance structure : empirical estimates for treasury bills / Robert F. Engle
Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates : a multivariate generalized ARCH model / Tim Bollerslev
Stock market volatility and the information content of stock index options / Theodore E. Day
Implied ARCH models from options prices / Robert F. Engle
Meteor showers or heat waves? Heteroskedastic intra-daily volatility in the foreign exchange market / Robert F. Engle
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34356 330.0182 ENGa Libro Biblioteca Especializada Colección general Disponible

Asset pricing with a FACTOR-ARCH covariance structure : empirical estimates for treasury bills / Robert F. Engle

Público

ISBD

en ARCH / Robert F. Engle

Título : Asset pricing with a FACTOR-ARCH covariance structure : empirical estimates for treasury bills
Tipo de documento: texto manuscrito
Autores: Robert F. Engle, Autor ; Victor K. Ng, Autor ; Michael Rotschild, Autor
Número de páginas: pp. 277-299

en ARCH / Robert F. Engle

Asset pricing with a FACTOR-ARCH covariance structure : empirical estimates for treasury bills [texto manuscrito] / Robert F. Engle, Autor ; Victor K. Ng, Autor ; Michael Rotschild, Autor . - [s.d.] . - pp. 277-299.

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Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation / Robert F. Engle

Público

ISBD

en ARCH / Robert F. Engle

Título : Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation
Tipo de documento: texto manuscrito
Autores: Robert F. Engle, Autor
Número de páginas: pp. 1-23

en ARCH / Robert F. Engle

Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation [texto manuscrito] / Robert F. Engle, Autor . - [s.d.] . - pp. 1-23.

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A capital-asset pricing model with time-varying covariances / Tim Bollerslev

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Co-integration and error-correction : representation, estimation, and testing / Robert F. Engle

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Cointegrated economic time series : an overview with new results / Robert F. Engle

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Cointegration and error correction: representation, estimation, and testing / Robert F. Engle

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Estimating Diffusion Models of Stochastic Volatility / Robert F. Engle

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Estimating time-varying risk premia in the term structure : the ARCH-M model / Robert F. Engle

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Exogeneity / Robert F. Engle

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Forecasting and testing in co-integrated systems / Robert F. Engle

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Forecasting volatility and option prices of the S&P 500 index / Jaesun Noh

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Handbook of econometrics / Robert F. Engle

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