Biblioteca Especializada
La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.
La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.
Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Finance / Adrian R. Bell
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Markov switching models in asset pricing research / Massimo Guidolin
Portfolio optimization: theory and practical implementation / William T. Ziemba
Testing for speculative bubbles in asset prices / Keith Anderson
Estimating term structure models with the Kalman filter / Marcel Prokopczuk
American option pricing using simulation with an application to the GARCH model / Lars Stentoft
Derivatives pricing with affine models and numerical implementation / Ke Chen
Markov Chain Monte Carlo with particle filtering / Yongwoong Lee
Competition in banking: measurement and interpretation / Hong Liu
Using heteroskedastic models to analyze the use of rules versus discretion in lending decisions / Geraldo Cerqueiro
Liquidity measures / Thomas Johann
Testing for contagion: the impact of US structured markets on international financial markets / Woon Sau Leung
Empirical mergers and acquisitions research: a review of methods, evidence and managerial implications / Andrey Golubov
The construction and valuation effect of corporate governance indices / Manuel Ammann
Does hedging reduce economic exposure? Hurricanes, jet fuel prices and airlines / David A. Carter
Quantifying the uncertainty in VaR and expected shortfall estimates / Silvia Stanescu
Econometric modeling of exchange rate volatility and jumps / Deniz Erdemlioglu
Predicting financial distress of companies: revisiting the Z-Score and ZETA models / Edward I. Altman
Quantifying time variation and asymmetry in measures of covariance risk: a simulation approach / Ólan T. Henry
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| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
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| 37725 | 332 BELh | Libro | Biblioteca Especializada | Colección general | Disponible |
