Biblioteca Especializada
La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.
La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.
Economic Time Series : Modeling and Seasonality / William R. Bell
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A Multivariate Periodic Unobserved Components Time Series Analysis for Sectoral U.S. Employment / Siem Jan Koopman
Seasonal Heteroskedasticity in Time Series Data : Modeling, Estimation, and Testing / Thomas M. Trimbur
Choosing Seasonal Autocovariance Structures : PARMA or SARMA? / Robert Lund
Specification and Misspecification of Unobserved Components Models / Davide Delle Monache
Error in Business Cycle Estimates Obtained from Seasonally Adjusted Data / Tucker S. McElroy
Frequency Domain Analysis of Seasonal Adjustment Filters Applied to Periodic Labor Force Survey Series / Richard B. Tiller
Comparing Mean Squared Errors of X-12-ARIMA and Canonical ARIMA Model-Based Seasonal Adjustments / William R. Bell
Estimating Variance in X-11 Seasonal Adjustment / Stuart Scott
Asymmetric Filters for Trend-Cycle Estimation / Estela Bee Dagum
Restoring Accounting Constraints in Time Series - Methods and Software for a Statistical Agency / Benoit Quenneville
Theoretical and Real Trading-Day Frequencies / Dominique Ladiray
Applying and Interpreting Model-Bases Seasonal Adjustment - The Euro-Area Industrial Production Series / Agustín Maravall
Additive Outlier Detection in Seasonal ARIMA Models by a Modifies Bayesian Information Criterion / Pedro Galeano
Outliers in GARCH Processes / Luis K. Hotta
Constructing a Credit Default Swap Index and Detecting the Impact of the Financial Crisis / Yoko Tanokura
Normally Distributed Seasonal Unit Root Tests / David A. Dickey
Bayesian Seasonal Adjustment of Long Memory Time Series / Scott H. Holan
Bayesian Stochastic Model Specification Search for Seasonal and Calendar Effects / Tommaso Proietti
Nonparametric Estimation of the Innovation Variance and Judging the Fit of ARMA Models / P. Kohli
Functional Model Selection for Sparse Binary Time Series with Multiple Inputs / Catherine Y. Tu
Models for High Lead Time Prediction / G. Tunnicliffe Wilson
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| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
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| 37393 | 519.55 BELe | Libro | Biblioteca Especializada | Colección general | Disponible |
