Biblioteca Especializada
La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.
La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.
State Space and unobserved component models : Theory and Applications
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Contenido :
Introduction to state space time series analysis
State structure, decision making and related issues
An introduction to particle filters
Frecuency domanin and wavelet-bases estimation for long-memory signal plus noise models
A goodness-of-fit test for AR (1) models and power against state space alternatives
Tests for cycles
Efficient Bayesian parameter estimation
Empirical Bayesian inference in a nonparametric regression model
Resampling in state space models
Measuring and forecasting financial variability using realised variance
Practical filtering for stochastic volatility models
On RegComponent time series models and their applications
State space modelling in macroeconomics and finance using SsfPack in S+Finmetrics
Finding genes in the human genome with hidden Markov models
Introduction to state space time series analysis
State structure, decision making and related issues
An introduction to particle filters
Frecuency domanin and wavelet-bases estimation for long-memory signal plus noise models
A goodness-of-fit test for AR (1) models and power against state space alternatives
Tests for cycles
Efficient Bayesian parameter estimation
Empirical Bayesian inference in a nonparametric regression model
Resampling in state space models
Measuring and forecasting financial variability using realised variance
Practical filtering for stochastic volatility models
On RegComponent time series models and their applications
State space modelling in macroeconomics and finance using SsfPack in S+Finmetrics
Finding genes in the human genome with hidden Markov models
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| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
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| 37004 | 519.55 HARs | Libro | Biblioteca Especializada | Colección general | Disponible |
