Biblioteca Especializada
La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.
La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.
Modelling Stock Market Volatility : Bridging the Gap to Continuous Time
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Contenido :
Stationarity and Persistence in the GARCH (I,I) Model
Modelling Stock Market Volatility Changes
Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns : a new Approach
Good News, Bad News, Volatility and Betas
ARCH Models as Diffusion Approximations
Filtering and Forecasting with Misspecified ARCH Models I : getting the Right Variance with the Wrong Model
Filtering and Forecasting with Misspecified ARCH Modelss II : making the Right Forecast with the Wrong Model
Asymptotic Filtering Theory for Multivariate ARCH Models
Continuous Record Asymptotics for Rolling Sample Variance Estimators
Estimating Diffusion Models of Stochastic Volatility
Specification Analysis of Continuous Time Models in Finance
Back to the Future : generating Moment Implications for Continuous-Time Markov Processes
Nonparametric Pricing of Interest Rate Derivative Securities
Stationarity and Persistence in the GARCH (I,I) Model
Modelling Stock Market Volatility Changes
Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns : a new Approach
Good News, Bad News, Volatility and Betas
ARCH Models as Diffusion Approximations
Filtering and Forecasting with Misspecified ARCH Models I : getting the Right Variance with the Wrong Model
Filtering and Forecasting with Misspecified ARCH Modelss II : making the Right Forecast with the Wrong Model
Asymptotic Filtering Theory for Multivariate ARCH Models
Continuous Record Asymptotics for Rolling Sample Variance Estimators
Estimating Diffusion Models of Stochastic Volatility
Specification Analysis of Continuous Time Models in Finance
Back to the Future : generating Moment Implications for Continuous-Time Markov Processes
Nonparametric Pricing of Interest Rate Derivative Securities
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| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
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| 34980 | 330.0182 ROSm | Libro | Biblioteca Especializada | Colección general | Disponible |
