La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.
La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.
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Autor Christian Dunis
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An application of genetic algorithms to high frequency trading models : a case study / Christian Dunis
en Nonlinear modelling of high frequency financial time series / Christian Dunis
Título : An application of genetic algorithms to high frequency trading models : a case study Tipo de documento: capítulo Autores: Christian Dunis, autor ; Michael Gavridis, autor ; Andrew Harris, autor ; Swee Leong, autor ; Poomjai Nacaskul, autor Número de páginas: pp. 247-278
en Nonlinear modelling of high frequency financial time series / Christian Dunis
An application of genetic algorithms to high frequency trading models : a case study [capítulo] / Christian Dunis, autor ; Michael Gavridis, autor ; Andrew Harris, autor ; Swee Leong, autor ; Poomjai Nacaskul, autor . - [s.d.] . - pp. 247-278.Ejemplares
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Contenido :
Título : Nonlinear modelling of high frequency financial time series Tipo de documento: libro Autores: Christian Dunis, editor ; Bin Zhou, editor Editorial: New York : John Wiley & Sons Fecha de publicación: 1998 Colección: Series in Financial Economics and Quantitative Analysis Número de páginas: 300p Nota general: ISBN 0-471-97464-1 Incluye referencias bibliográficas Clasificación: 519.55 Nonlinear modelling of high frequency financial time series [libro] / Christian Dunis, editor ; Bin Zhou, editor . - New York : John Wiley & Sons, 1998 . - 300p. - (Series in Financial Economics and Quantitative Analysis) .
ISBN 0-471-97464-1 Incluye referencias bibliográficas
Clasificación: 519.55
- High frequency models in finance : motivations and theoretical issues / Michael Gavridis
- High frequency foreign exchange rates : price behavior analysis and "true price" models / John Moody
- Testing linearity with information-theoretic statistics and the bootstrap / F.M. Aparicio Acosta
- Testing for linearity : a frequency domain approach / Jerome Drunat
- Stochastic or chaotic dynamics in high frequency financial data / Dominique Guégan
- F-consisstency, de-volatization and normalization of high frequency financial data / Bin Zhou
- High frequency financial time series data : some stylized facts and models of sotchastic volatility / Eric Ghysels
- Modelling short-term volatility with GARCH and HARCH models / Michel M. Dacorogna
- High frequency switching regimes : a continuous-time threshold process / Roberto Dacco'
- Modelling burst phenomena - bilinear and autoregressive exponential models / Jerome Drunat
- Application of neural networks to forecast high frequency data : foreign exchange / Peter J. Bolland
- An application of genetic algorithms to high frequency trading models : a case study / Christian Dunis
- High frequency exchange rate forecasting by the nearest neighbours method / Hervé Alexander
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 35849 519.55 DUNn Libro Biblioteca Especializada Colección general Disponible