La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.
La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.
Autor Ole E. Barndorff-Nielsen
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Título : Measuring and forecasting financial variability using realised variance Tipo de documento: texto manuscrito Autores: Ole E. Barndorff-Nielsen, Autor ; Bent Nielsen, Autor ; Neil Shephard, Autor ; Carla Ysusi, Autor Número de páginas: pp. 205-235 Measuring and forecasting financial variability using realised variance [texto manuscrito] / Ole E. Barndorff-Nielsen, Autor ; Bent Nielsen, Autor ; Neil Shephard, Autor ; Carla Ysusi, Autor . - [s.d.] . - pp. 205-235.Ejemplares(0)
Estado ningún ejemplar
Título : Time Series Models : in Econometrics, Finance and Other Fields Tipo de documento: texto impreso Autores: David R. Cox, Censor ; David V. Hinkley, Censor ; Ole E. Barndorff-Nielsen, Censor Editorial: London : Chapman & Hall Fecha de publicación: 1996 Colección: Monographs on statistics and applied probability num. 65 Número de páginas: xiv, 225p Nota general: Incluye referencias. ISBN 0 412 72930 X Clasificación: 519.55 Time Series Models : in Econometrics, Finance and Other Fields [texto impreso] / David R. Cox, Censor ; David V. Hinkley, Censor ; Ole E. Barndorff-Nielsen, Censor . - London : Chapman & Hall, 1996 . - xiv, 225p. - (Monographs on statistics and applied probability; 65) .
Incluye referencias. ISBN 0 412 72930 X
Clasificación: 519.55 Contenido :
- Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility / Neil Shephard
- Likelihood-based inference for cointegration of some nonstationary time series / Soren Johansen
- Forecasting in macro-economics / Michael P. Clements
- Longitudinal panel data : an overview of current methodology / Nan M. Laird
- Pricing by no arbitrage / Bjarne Astrup Jensen
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