La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.
La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.
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Autor Soren Johansen
Documentos disponibles escritos por este autor



Cointegration in the VAR model / Soren Johansen
en A course in time series analysis / Daniel Peña
Título : Cointegration in the VAR model Tipo de documento: capítulo Autores: Soren Johansen, autor Número de páginas: pp. 408-435
en A course in time series analysis / Daniel Peña
Cointegration in the VAR model [capítulo] / Soren Johansen, autor . - [s.d.] . - pp. 408-435.Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado ningún ejemplar Likelihood-based inference for cointegration of some nonstationary time series / Soren Johansen
en Time Series Models / David R. Cox
Título : Likelihood-based inference for cointegration of some nonstationary time series Tipo de documento: capítulo Autores: Soren Johansen, autor Número de páginas: pp. 69-100
en Time Series Models / David R. Cox
Likelihood-based inference for cointegration of some nonstationary time series [capítulo] / Soren Johansen, autor . - [s.d.] . - pp. 69-100.Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado ningún ejemplar Likelihood based inference in cointegrated vector autoregressive models / Soren Johansen
Título : Likelihood based inference in cointegrated vector autoregressive models Tipo de documento: libro Autores: Soren Johansen, autor Editorial: Oxford : s.n. Fecha de publicación: 1995 Colección: Advanced texts in econometrics Número de páginas: 267p Nota general: Incluye referencias bibliográficas e índice. ISBN 0-19-877449-4 Clasificación: 330.0182 Likelihood based inference in cointegrated vector autoregressive models [libro] / Soren Johansen, autor . - Oxford : s.n., 1995 . - 267p. - (Advanced texts in econometrics) .
Incluye referencias bibliográficas e índice. ISBN 0-19-877449-4
Clasificación: 330.0182 Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 34361 330.0182 JOHl Libro Biblioteca Especializada Colección general Disponible Statistical analysis of cointegration vectors / Soren Johansen
en Long run economic relationships : readings in cointegration / Clive William John Granger
Título : Statistical analysis of cointegration vectors Tipo de documento: capítulo Autores: Soren Johansen, autor Número de páginas: pp. 131-152
en Long run economic relationships : readings in cointegration / Clive William John Granger
Statistical analysis of cointegration vectors [capítulo] / Soren Johansen, autor . - [s.d.] . - pp. 131-152.Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado ningún ejemplar Testing weak exogeneity and the order of cointegration in U.K. money demand data / Soren Johansen
en Testing exogeneity / Neil R. Ericsson
Título : Testing weak exogeneity and the order of cointegration in U.K. money demand data Tipo de documento: capítulo Autores: Soren Johansen, autor Número de páginas: pp. 121-144
en Testing exogeneity / Neil R. Ericsson
Testing weak exogeneity and the order of cointegration in U.K. money demand data [capítulo] / Soren Johansen, autor . - [s.d.] . - pp. 121-144.Ejemplares
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