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Measuring and forecasting financial variability using realised variance / Ole E. Barndorff-Nielsen

Público ISBD en State Space and unobserved component models : Theory and Applications / Andrew C. Harvey Título : Measuring and forecasting financial variability using realised variance Tipo de documento: capítulo Autores: Ole E. Barndorff-Nielsen, autor ; Bent Nielsen, autor ; Neil Shephard, autor ; Carla Ysusi, autor Número de páginas: pp. 205-235 en State Space and unobserved component models : Theory and Applications / Andrew C. Harvey Measuring and forecasting financial variability using realised variance [capítulo] / Ole E. Barndorff-Nielsen, autor ; Bent Nielsen, autor ; Neil Shephard, autor ; Carla Ysusi, autor . - [s.d.] . - pp. 205-235.

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Multivariate stochastic variance models / Andrew C. Harvey

Público ISBD en ARCH / Robert F. Engle Título : Multivariate stochastic variance models Tipo de documento: capítulo Autores: Andrew C. Harvey, autor ; Esther Ruiz, autor ; Neil Shephard, autor Número de páginas: pp. 256-276 en ARCH / Robert F. Engle Multivariate stochastic variance models [capítulo] / Andrew C. Harvey, autor ; Esther Ruiz, autor ; Neil Shephard, autor . - [s.d.] . - pp. 256-276.

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Parallel Computation in Econometrics : A Simplified Approach / Jurgen A. Doornik

Público ISBD en Handbook of Parallel Computing and Statistics / Erricos John Kontoghiorghes Título : Parallel Computation in Econometrics : A Simplified Approach Tipo de documento: capítulo Autores: Jurgen A. Doornik, autor ; Neil Shephard, autor ; David F. Hendry, autor Número de páginas: pp. 449-476 en Handbook of Parallel Computing and Statistics / Erricos John Kontoghiorghes Parallel Computation in Econometrics : A Simplified Approach [capítulo] / Jurgen A. Doornik, autor ; Neil Shephard, autor ; David F. Hendry, autor . - [s.d.] . - pp. 449-476.

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State Space and unobserved component models : Theory and Applications / Andrew C. Harvey

Público ISBD Título : State Space and unobserved component models : Theory and Applications Tipo de documento: libro Autores: Andrew C. Harvey, editor ; Siem Jan Koopman, editor ; Neil Shephard, editor Editorial: Cambridge : University Press Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: xiv, 380p Nota general: Incluye referencias bibliográficas e indices. ISBN 0-521-83595-X Clasificación: 519.55 State Space and unobserved component models : Theory and Applications [libro] / Andrew C. Harvey, editor ; Siem Jan Koopman, editor ; Neil Shephard, editor . - Cambridge : University Press, 2004 . - xiv, 380p. Incluye referencias bibliográficas e indices. ISBN 0-521-83595-X Clasificación: 519.55

Contenido :

• Introduction to state space time series analysis / James Durbin
• State structure, decision making and related issues / Peter Whittle
• An introduction to particle filters / Simon Maskell
• Frecuency domanin and wavelet-bases estimation for long-memory signal plus noise models / Katsuto Tanaka
• A goodness-of-fit test for AR (1) models and power against state space alternatives / T.W. Anderson
• Tests for cycles / Andrew C. Harvey
• Efficient Bayesian parameter estimation / Sylvia Frühwirth-Schnatter
• Empirical Bayesian inference in a nonparametric regression model / Gary Koop
• Resampling in state space models / David S. Stoffer
• Measuring and forecasting financial variability using realised variance / Ole E. Barndorff-Nielsen
• Practical filtering for stochastic volatility models / Jonathaon R. Stroud
• On RegComponent time series models and their applications / William R. Bell
• State space modelling in macroeconomics and finance using SsfPack in S+Finmetrics / Eric Zivot
• Finding genes in the human genome with hidden Markov models / Richard Durbin

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37004	519.55 HARs	Libro	Biblioteca Especializada	Colección general	Disponible

Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility / Neil Shephard

Público ISBD en Time Series Models / David R. Cox Título : Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility Tipo de documento: capítulo Autores: Neil Shephard, autor Número de páginas: pp. 1-68 en Time Series Models / David R. Cox Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility [capítulo] / Neil Shephard, autor . - [s.d.] . - pp. 1-68.

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Structural time Series Models / Andrew C. Harvey

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