La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.
La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.
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Colección Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics
- Editorial : John Wiley & Sons
- ISSN : sin ISSN
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Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance / Frederi G. Viens
Contenido :
Título : Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance Tipo de documento: libro Autores: Frederi G. Viens, editor ; Maria C. Mariani, editor ; Ionut Florescu, editor Editorial: Hoboken : John Wiley & Sons Fecha de publicación: 2012 Colección: Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics num. 4 Número de páginas: xiv, 441p Nota general: Incluye Índice. ISBN 978-0-470-87688-6 Clasificación: 519.55 Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance [libro] / Frederi G. Viens, editor ; Maria C. Mariani, editor ; Ionut Florescu, editor . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2012 . - xiv, 441p. - (Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics; 4) .
Incluye Índice. ISBN 978-0-470-87688-6
Clasificación: 519.55
- Estimation of NIG and VG Models for High Frequency Financial Data / José E. Figueroa-López
- A Study of Persistence of Price Movement Using high Frequency Financial Data / Dragos Bozdog
- Using Boosting for Financial Analysis and Trading / Germán Creamer
- Impact of Correlation Fluctuations on Securitized Structures / Eric Hillebrand
- Construction of Volatility Indices Using a Multinomial Tree Approximation Method / Dragos Bozdog
- Long Correlations Applied to the Study of Memory Effects in High Frequency (TICK) Data, The Dow Jones Index, and International Indices / Ernest Barany
- Risk Forecasting with Garch, Skewed t Distributions, and Multiple Timescales / Alec N. Kercheval
- Parameter Estimation and Calibration for Long-Memory Stochastic Volatility Models / Alexandra Chronopoulou
- A Market Microstructure Model of Ultra High Frequency Trading / Carlos A. Ulibarri
- Multivariate Volatility Estimation with High Frequency Data Using Fourier Method / María Elvira Mancino
- The "Retirement" Problem / Cristian Pasarica
- Stochastic Differential Equations and Levy Models with Applications to High Frequency Data / Ernest Barany
- Solutions to Integro-Differential Parabolic Problem Arising on Financial Mathematics / María C. Mariani
- Existence of Solutions for Financial Models with Transaction Costs and Stochastic Volatility / María C. Mariani
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