Biblioteca Especializada

An Introduction to State Space Time Series Analysis / Jacques J. F. Commandeur

Público ISBD Título : An Introduction to State Space Time Series Analysis Tipo de documento: texto impreso Autores: Jacques J. F. Commandeur, Autor ; Siem Jan Koopman, Autor Mención de edición: 1a. ed. Fecha de publicación: 2007 Número de páginas: 174p Nota general: Bibliografía: 171 - 172. Incluye gráficas y cuadros. ISBN: 978-0-19-922887-4. Clasificación: 519.55 An Introduction to State Space Time Series Analysis [texto impreso] / Jacques J. F. Commandeur, Autor ; Siem Jan Koopman, Autor  . -  1a. ed. . - 2007 . - 174p. Bibliografía: 171 - 172. Incluye gráficas y cuadros. ISBN: 978-0-19-922887-4. Clasificación: 519.55

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Forecasting Economic Time Series Using Unobserved Components Time Series Models / Siem Jan Koopman

Público ISBD en The Oxford Handbook of Economic Forecasting / Michael P. Clements Título : Forecasting Economic Time Series Using Unobserved Components Time Series Models Tipo de documento: texto manuscrito Autores: Siem Jan Koopman, Autor ; Marius Ooms, Autor Número de páginas: pp. 129-162 en The Oxford Handbook of Economic Forecasting / Michael P. Clements Forecasting Economic Time Series Using Unobserved Components Time Series Models [texto manuscrito] / Siem Jan Koopman, Autor ; Marius Ooms, Autor . - [s.d.] . - pp. 129-162.

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Model-Based Measurement of Actual Volatility in High-Frequency Data / Borus Jungbacker

Público ISBD en Econometric Analysis of Financial and Economic Time Series: Part A / Dek Terrell Título : Model-Based Measurement of Actual Volatility in High-Frequency Data Tipo de documento: texto manuscrito Autores: Borus Jungbacker, Autor ; Siem Jan Koopman, Autor Número de páginas: pp. 183 - 210 en Econometric Analysis of Financial and Economic Time Series: Part A / Dek Terrell Model-Based Measurement of Actual Volatility in High-Frequency Data [texto manuscrito] / Borus Jungbacker, Autor ; Siem Jan Koopman, Autor . - [s.d.] . - pp. 183 - 210.

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A Multivariate Periodic Unobserved Components Time Series Analysis for Sectoral U.S. Employment / Siem Jan Koopman

Público ISBD en Economic Time Series : Modeling and Seasonality / William R. Bell Título : A Multivariate Periodic Unobserved Components Time Series Analysis for Sectoral U.S. Employment Tipo de documento: texto manuscrito Autores: Siem Jan Koopman, Autor ; Marius Ooms, Autor ; Irma Hindrayanto, Autor Número de páginas: pp. 3-36 en Economic Time Series : Modeling and Seasonality / William R. Bell A Multivariate Periodic Unobserved Components Time Series Analysis for Sectoral U.S. Employment [texto manuscrito] / Siem Jan Koopman, Autor ; Marius Ooms, Autor ; Irma Hindrayanto, Autor . - [s.d.] . - pp. 3-36.

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State Space and unobserved component models : Theory and Applications / Andrew C. Harvey

Público ISBD Título : State Space and unobserved component models : Theory and Applications Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrew C. Harvey, Censor ; Siem Jan Koopman, Censor ; Neil Shephard, Censor Editorial: Cambridge : University Press Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: xiv, 380p Nota general: Incluye referencias bibliográficas e indices. ISBN 0-521-83595-X Clasificación: 519.55 State Space and unobserved component models : Theory and Applications [texto impreso] / Andrew C. Harvey, Censor ; Siem Jan Koopman, Censor ; Neil Shephard, Censor . - Cambridge : University Press, 2004 . - xiv, 380p. Incluye referencias bibliográficas e indices. ISBN 0-521-83595-X Clasificación: 519.55

Contenido :

• Introduction to state space time series analysis / James Durbin
• State structure, decision making and related issues / Peter Whittle
• An introduction to particle filters / Simon Maskell
• Frecuency domanin and wavelet-bases estimation for long-memory signal plus noise models / Katsuto Tanaka
• A goodness-of-fit test for AR (1) models and power against state space alternatives / T.W. Anderson
• Tests for cycles / Andrew C. Harvey
• Efficient Bayesian parameter estimation / Sylvia Frühwirth-Schnatter
• Empirical Bayesian inference in a nonparametric regression model / Gary Koop
• Resampling in state space models / David S. Stoffer
• Measuring and forecasting financial variability using realised variance / Ole E. Barndorff-Nielsen
• Practical filtering for stochastic volatility models / Jonathaon R. Stroud
• On RegComponent time series models and their applications / William R. Bell
• State space modelling in macroeconomics and finance using SsfPack in S+Finmetrics / Eric Zivot
• Finding genes in the human genome with hidden Markov models / Richard Durbin

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State space modelling in macroeconomics and finance using SsfPack in S+Finmetrics / Eric Zivot

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Time series analysis by state space methods / James Durbin

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