La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.
La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.
Autor Andreas S. Weigend
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Título : Computational Finance 1999 Tipo de documento: texto impreso Autores: Yaser S. Abu-Mostafa, Censor ; Blake LeBaron, Autor ; Andrew W. Lo, Censor ; Andreas S. Weigend, Censor Editorial: Cambridge : The MIT Press Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: xviii, 713p Nota general: Incluye referencias bibliográficas e índice. ISBN 0-262-51107-X Clasificación: 332.0285 Computational Finance 1999 [texto impreso] / Yaser S. Abu-Mostafa, Censor ; Blake LeBaron, Autor ; Andrew W. Lo, Censor ; Andreas S. Weigend, Censor . - Cambridge : The MIT Press, 2000 . - xviii, 713p.
Incluye referencias bibliográficas e índice. ISBN 0-262-51107-X
Clasificación: 332.0285 Contenido :
- Importance sampling and stratification for value-at-risk / Paul Glasserman
- Confidence intervals and hypothesis testing for the Sharpe and Treynor performance measures : a bootstrap approach / Hrishikes D. Vinod
- Conditional value at risk / Dirk Ormoneit
- Advances in importance sampling / Art B. Owen
- Arbitrage and the APT : a note / Manfred Steiner
- Bayesian network models of portfolio risk and return / Catherine Shenoy
- Change of measure in monte carlo integration via gibbs sampling with and application to stochastic volatiliy models / Filippo Altissimo
- Comparing models of intra-day seasonal volatility in the foreign exchange market / Claudio Morana
- A symbolic dynamics approach to volatility prediction / Peter Tiño
- Does volatililty timing matter? / Jeff Fleming
- Goodness of fit, stability and data mining / Juan del Hoyo
- A bayesian approach to estimating mutual fund returns / Amir F. Atiya
- Independent component ordering in ICA analysis of financial data / Zhi-bin Lai
- Curved gaussian models with application to modeling foreign exchange rates / Juan K. Lin
- Nonparametric efficiency testing of Asian foreign exchange markets / Cornelis A. Los
- Term structure of interactions of foreign exchange rates / John Moody
- Exchange rates and fundamentals : evidence from out-of-sample forecasting using neural networks / Min Qi
- Trading models as specification tools / Ramazan Gencay
- Statistical arbitrage models of the FTSE 100 / Andrew Neil Burgess
- Implementing trading strategies for forecasting models / Neville Towers
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