La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.
La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.
Autor Peter E. Rossi
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Título : Existence of Bayes Estimators for the Binomial Logit Model Tipo de documento: texto manuscrito Autores: Peter E. Rossi, Autor Número de páginas: pp. 91-100 Existence of Bayes Estimators for the Binomial Logit Model [texto manuscrito] / Peter E. Rossi, Autor . - [s.d.] . - pp. 91-100.Ejemplares(0)
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Título : Modelling Stock Market Volatility : Bridging the Gap to Continuous Time Tipo de documento: texto impreso Autores: Peter E. Rossi, Censor Editorial: San Diego : Academic Press Fecha de publicación: 1996 Número de páginas: xviii, 485p Nota general: Incluye índice. ISBN 0-12-598275-5 Clasificación: 330.0182 Modelling Stock Market Volatility : Bridging the Gap to Continuous Time [texto impreso] / Peter E. Rossi, Censor . - San Diego : Academic Press, 1996 . - xviii, 485p.
Incluye índice. ISBN 0-12-598275-5
Clasificación: 330.0182 Contenido :
- Stationarity and Persistence in the GARCH (I,I) Model / Daniel B. Nelson
- Modelling Stock Market Volatility Changes / Daniel B. Nelson
- Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns : a new Approach / Daniel B. Nelson
- Good News, Bad News, Volatility and Betas / Phillip A. Braun
- ARCH Models as Diffusion Approximations / Daniel B. Nelson
- Filtering and Forecasting with Misspecified ARCH Models I : getting the Right Variance with the Wrong Model / Daniel B. Nelson
- Filtering and Forecasting with Misspecified ARCH Modelss II : making the Right Forecast with the Wrong Model / Daniel B. Nelson
- Asymptotic Filtering Theory for Multivariate ARCH Models / Daniel B. Nelson
- Continuous Record Asymptotics for Rolling Sample Variance Estimators / Dean P. Foster
- Estimating Diffusion Models of Stochastic Volatility / Robert F. Engle
- Specification Analysis of Continuous Time Models in Finance / A. Roland Gallant
- Back to the Future : generating Moment Implications for Continuous-Time Markov Processes / Lars Peter Hansen
- Nonparametric Pricing of Interest Rate Derivative Securities / Yacine Aït-Sahalia
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 34980 330.0182 ROSm Libro Biblioteca Especializada Colección general Disponible
Título : Statistics and marketing Tipo de documento: texto manuscrito Autores: Peter E. Rossi, Autor ; Greg M. Allenby, Autor Número de páginas: pp. 115-120 Statistics and marketing [texto manuscrito] / Peter E. Rossi, Autor ; Greg M. Allenby, Autor . - [s.d.] . - pp. 115-120.Ejemplares(0)
Estado ningún ejemplar


