Biblioteca Especializada
La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.
La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.
A course in time series analysis
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Contenido :
Univariate time series : autocorrelation, linear prediction, spectrum, and state-space model
Univariate autoregressive moving-average models
Model fitting and chcking, and the Kalman filter
Prediction and model selection
Outliers, influential observations, and missing data
Automatic modeling methods for univariate series
Seasonal adjustment and signal extraction time series
Heteroscedastic models
Nonlinear time series models : testing and applications
Bayesian time series analysis
Nonparametric time series analysis : nonparametric regression, locally weighted regression, autoregression, and quantile regression
Neural network models
Vector ARMA models
Cointegration in the VAR model
Identification of linear dynamic multiinput/multioutput systems
Univariate time series : autocorrelation, linear prediction, spectrum, and state-space model
Univariate autoregressive moving-average models
Model fitting and chcking, and the Kalman filter
Prediction and model selection
Outliers, influential observations, and missing data
Automatic modeling methods for univariate series
Seasonal adjustment and signal extraction time series
Heteroscedastic models
Nonlinear time series models : testing and applications
Bayesian time series analysis
Nonparametric time series analysis : nonparametric regression, locally weighted regression, autoregression, and quantile regression
Neural network models
Vector ARMA models
Cointegration in the VAR model
Identification of linear dynamic multiinput/multioutput systems
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| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 35847 | 519.55 PEÑc | Libro | Biblioteca Especializada | Colección general | En préstamo hasta 30/12/2025 |
