Biblioteca Especializada

La Biblioteca del Banco Central del Uruguay se fundó en 1967, integrándose con una colección de libros proveniente del Banco de la República, que se ha ido incrementando a través de los años, hasta llegar en el momento actual a 7.700 volúmenes aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas, bases de datos en CD Rom, publicaciones de organismos nacionales e internacionales y publicaciones producidas por el Banco Central.

La Biblioteca está especializada en Economía, poniendo el énfasis en monetaria, finanzas, estadística, econometría y teoría económica. Además, apoya al Banco Central en sus funciones y está abierta a investigadores externos a la Institución, profesionales y estudiantes de Economía y Finanzas.

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Autor Andrew C. Harvey

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Forecasting, structural time series models an the Kalman filter / Andrew C. Harvey

Público

ISBD

Título : Forecasting, structural time series models an the Kalman filter
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Andrew C. Harvey, Autor
Editorial: Cambridge : Cambridge University Press
Fecha de publicación: 1989
Número de páginas: 554p
Nota general: 529-542 e Indices. ISBN 0-521-40573-4
Clasificación: 519.55

Forecasting, structural time series models an the Kalman filter [texto impreso] / Andrew C. Harvey, Autor . - Cambridge : Cambridge University Press, 1989 . - 554p.
529-542 e Indices. ISBN 0-521-40573-4
Clasificación: 519.55

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32285 519.55 HARf Libro Biblioteca Especializada Colección general Disponible

Multivariate stochastic variance models / Andrew C. Harvey

Público

ISBD

en ARCH / Robert F. Engle

Título : Multivariate stochastic variance models
Tipo de documento: texto manuscrito
Autores: Andrew C. Harvey, Autor ; Esther Ruiz, Autor ; Neil Shephard, Autor
Número de páginas: pp. 256-276

en ARCH / Robert F. Engle

Multivariate stochastic variance models [texto manuscrito] / Andrew C. Harvey, Autor ; Esther Ruiz, Autor ; Neil Shephard, Autor . - [s.d.] . - pp. 256-276.

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Specification and Misspecification of Unobserved Components Models / Davide Delle Monache

Público

ISBD

en Economic Time Series : Modeling and Seasonality / William R. Bell

Título : Specification and Misspecification of Unobserved Components Models
Tipo de documento: texto manuscrito
Autores: Davide Delle Monache, Autor ; Andrew C. Harvey, Autor
Número de páginas: pp. 83-108

en Economic Time Series : Modeling and Seasonality / William R. Bell

Specification and Misspecification of Unobserved Components Models [texto manuscrito] / Davide Delle Monache, Autor ; Andrew C. Harvey, Autor . - [s.d.] . - pp. 83-108.

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State Space and unobserved component models : Theory and Applications / Andrew C. Harvey

Público

ISBD

Título : State Space and unobserved component models : Theory and Applications
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Andrew C. Harvey, Censor ; Siem Jan Koopman, Censor ; Neil Shephard, Censor
Editorial: Cambridge : University Press
Fecha de publicación: 2004
Número de páginas: xiv, 380p
Nota general: Incluye referencias bibliográficas e indices. ISBN 0-521-83595-X
Clasificación: 519.55

State Space and unobserved component models : Theory and Applications [texto impreso] / Andrew C. Harvey, Censor ; Siem Jan Koopman, Censor ; Neil Shephard, Censor . - Cambridge : University Press, 2004 . - xiv, 380p.
Incluye referencias bibliográficas e indices. ISBN 0-521-83595-X
Clasificación: 519.55

Contenido :
Introduction to state space time series analysis / James Durbin
State structure, decision making and related issues / Peter Whittle
An introduction to particle filters / Simon Maskell
Frecuency domanin and wavelet-bases estimation for long-memory signal plus noise models / Katsuto Tanaka
A goodness-of-fit test for AR (1) models and power against state space alternatives / T.W. Anderson
Tests for cycles / Andrew C. Harvey
Efficient Bayesian parameter estimation / Sylvia Frühwirth-Schnatter
Empirical Bayesian inference in a nonparametric regression model / Gary Koop
Resampling in state space models / David S. Stoffer
Measuring and forecasting financial variability using realised variance / Ole E. Barndorff-Nielsen
Practical filtering for stochastic volatility models / Jonathaon R. Stroud
On RegComponent time series models and their applications / William R. Bell
State space modelling in macroeconomics and finance using SsfPack in S+Finmetrics / Eric Zivot
Finding genes in the human genome with hidden Markov models / Richard Durbin
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37004 519.55 HARs Libro Biblioteca Especializada Colección general Disponible

Stochastic volatility / Eric Ghysels

Público

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en Statistical Methods in Finance / Gangadharrao Soundalyarao Maddala

Título : Stochastic volatility
Tipo de documento: texto manuscrito
Autores: Eric Ghysels, Autor ; Andrew C. Harvey, Autor ; Eric Renault, Autor
Número de páginas: pp. 119-192

en Statistical Methods in Finance / Gangadharrao Soundalyarao Maddala

Stochastic volatility [texto manuscrito] / Eric Ghysels, Autor ; Andrew C. Harvey, Autor ; Eric Renault, Autor . - [s.d.] . - pp. 119-192.

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Structural time Series Models / Andrew C. Harvey

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Tests for cycles / Andrew C. Harvey

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The econometric analysis of time series / Andrew C. Harvey

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The econometric analysis of time series / Andrew C. Harvey

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Time series models / Andrew C. Harvey

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Trends, cycles, and convergence / Andrew C. Harvey

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